Ризик байєсівський

Ця стаття відноситься до групи довідкових статей для студентів ФІН.

Ризик, під який ми потрапляємо, обираючи дію d_j є сума по величині ω добутків: 'функція втрат L(ω,d_j)' на відповідну ймовірність (розподіл) трапляння величини ω - P(ω_i):

ρ(ω ,d)= (L(ω_i, d))* (P(ω_i))

Наприклад: L((ω, d)) - таблиця:

  L(ω,d)  | d1  | d2  |
  ------------------------------
       w1 | 4   | 8   |
       w2 | 2   | 1   |

    P(ω1) = 0,3

    P(ω2)= 1-0,3 = 0,7

ρ(ω ,d₁)= 4*0,3+2*0,7 = 2,6

ρ(ω ,d₂)= 8*0,3+1*0,7 = 3,1

Отже, обираючи дію d₁ ми завдаємо собі меншого ризику.